 |
 |
 |
Математическая энциклопедия КОВАРИАЦИЯ - числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная математич. ожиданию произведения отклонений случайных величин от их математич. ожиданий. К. определяется для случайных величин Х 1 и Х 2 с конечными дисперсиями и обычно обозначается cov (X1, Х 2). Таким образом,
при этом cov ( Х 1, X2)=cov(X2, X1);cov (X, Х)=DХ. К. естественным образом появляется в выражении для дисперсии суммы случайных величин
Если величины Х 1 и Х 2 независимы, то cov (X1, X2)=0. К. служит характеристикой взаимозависимости случайных величин, с помощью К. определяется корреляции коэффициент. В математич. статистике оценкой К. служит выборочная К., вычисляемая по формуле
где А. В. Прохоров. Оригинал статьи 'КОВАРИАЦИЯ' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике Турнавигатор 
|
i=l,..., n, - независимые величины, а 
-Х арифметические средние. 
|
WMID:
E-mail:
