Математическая энциклопедия

"

0

C

F

G

H

K

L

N

P

S

T

W

Z

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

общий термин, относящийся к распределению нескольких случайных величин, заданных на одном и том же вероятностном пространстве. Пусть случайные величины X₁,. . ., Х _п определены на вероятностном пространстве и принимают значения в измеримых пространствах Совместным распределением этих величин наз. функция определенная на множествах как

В связи с С. р. говорят о совместной функции распределeния и о совместной плотности вероятности.
Если Х ₁,. . ., Х _п- обычные действительные случайные величины, то С. р. есть распределение случайного вектора (X₁,. . ., Х _п) в пространстве (см. Многомерное распределение). Если X(t), - случайный процесс, то С. р. значений X(t₁),. . ., X(t_n )при t₁, . . ., наз. конечномерными распределениями случайного процесса X(t). Лит.: [1] Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973. А. В. Прохоров.